加拿大劳瑞尔大学赖永增教授来公司讲学
时间：2017-10-27 10:06:01 来源： 作者： 阅读： 次
2017年10月25日上午，应威廉希尔邀请，加拿大劳瑞尔大学赖永增教授在威廉希尔学术报告厅作了题为“The Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods and Applications”的学术报告。报告会由数学研究所副所长周学勇博士主持，该院部分教师和研究生聆听了此次报告。
赖教授首先介绍了蒙特卡洛方法的起源以及在原子弹的核反应、医学仪器、运筹学、偏微分方程问题、人工智能和大数据等上的应用。接着，赖教授介绍了蒙特卡洛方法解决问题的基本思路、原理、优缺点，进而介绍了改进蒙特卡洛方法收敛慢、误差是概率误差等缺点的拟蒙特卡洛方法。最后，赖教授介绍了蒙特卡洛方法和拟蒙特卡洛方法在期权定价、风险管理、敏感估计等方面的应用。报告结束后赖教授回答了现场部分师生的提问，与师生进行了深入的交流。
报告人简介: 赖永增，加拿大劳瑞尔大学数学系教授。1983年和1988年在中山大学分别获得学士学位和硕士学位， 2000年在美国克莱蒙研究生院获得博士学位，2000年5月至2002年6月在加拿大滑铁卢大学金融高级研究中心和统计与精算学系做博士后研究员。2002年6月至今任加拿大劳瑞尔大学教授。目前从事的研究领域是金融数学，具体研究方向是：衍生产品的定价与风险管理、金融计算、 投资组合优化、随机分析在金融保险中的应用、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用。在国际重要期刊及会议上已发表学术论文40余篇。
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