2017年度威廉希尔外请专家学术报告之二十三
时间：2017-10-14 11:58:29 来源： 作者： 阅读： 次
报告题目：The Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods and Applications
报告人： 赖永增 教授
报告时间：2017年10月25日（周三）10:00—11:00
报告地点：威廉希尔学术报告厅
报告摘要：The Monte Carlo simulation method is indispensable to deal with high dimensional problems so far. It is widely used in many fields. Its main drawback is the issue of slow convergence. To accelerate the convergence, variance reduction methods, effective dimension method, quasi-Monte Carlo methods and their combinations have been developed. In this talk, we will introduce various speeding up methods of the Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods with applications to financial engineering, solving matrix equations, integral equations, & partial differential equations.
报告人简介: 赖永增，加拿大劳瑞尔大学数学系的教授。1983年和1988年在中山大学分别获得学士学位和硕士学位， 2000年在美国克莱蒙研究生院获得博士学位，2000年5月至2002年6月在美国滑铁卢大学金融高级研究中心和统计与精算学系做博士后研究员。2002年6月至今任加拿大劳瑞尔大学教授。目前从事的研究领域是金融数学，具体研究方向是：衍生产品的定价与风险管理、金融计算、 投资组合优化、 随机分析在金融保险中的应用、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用。在国际重要期刊及会议上已发表学术论文40余篇。
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威廉希尔
2017年10月14日
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