报告题目：基于三个静态最小CVaR套期保值模型的原油期货组合策略研究

报告人： 苏矿喜 博士

报告时间：2022年11月15日14：30—15：15

报告地点：威廉希尔315报告厅

报告摘要：这次报告我们简单介绍一下组合套期保值模型的研究。 样本外最优单套期保值模型具有时变特征，导致其性能并不稳定，模型组合策略提供了一种有效的方法来处理这种模型不确定性，且通常具有更好的样本外结果，研究组合套期保值模型非常有意义且值得关注。

苏矿喜，博士，2022年获得华中师范大学经济统计学博士学位，主要从事金融工程等方面的研究，在学术期刊International Review of Economics & Finance 和The North American Journal of Economics and Finance等发表学术论文三篇。