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威廉希尔青年博士论坛-11

时间:2022-10-13 11:19:19 来源: 作者:郑重 阅读:

报告题目:基于三个静态最小CVaR套期保值模型的原油期货组合策略研究

报告人: 苏矿喜 博士

报告时间:2022年11月15日14:30—15:15

报告地点:威廉希尔315报告厅

报告摘要:这次报告我们简单介绍一下组合套期保值模型的研究。 样本外最优单套期保值模型具有时变特征,导致其性能并不稳定,模型组合策略提供了一种有效的方法来处理这种模型不确定性,且通常具有更好的样本外结果,研究组合套期保值模型非常有意义且值得关注。

苏矿喜,博士,2022年获得华中师范大学经济统计学博士学位,主要从事金融工程等方面的研究,在学术期刊International Review of Economics & Finance 和The North American Journal of Economics and Finance等发表学术论文三篇